Como construir e comercializar uma estratégia de acompanhamento de tendências.
Ação de preço e macro.
Os comerciantes devem procurar combinar sua estratégia com a condição de mercado apropriada. As tendências podem ser atraentes, uma vez que um viés foi testemunhado naquele mercado em particular. Neste artigo, mostramos como os comerciantes podem começar a desenvolver sua própria estratégia de negociação de tendências.
Para qualquer um que esteja negociando em mercados, é sempre aconselhável ter uma estratégia de algum tipo para fazer isso.
Afinal de contas, apenas "supondo" & rsquo; Não é provável que funcione muito bem para quem especula nos mercados a longo prazo. Ter alguma ideia para o tipo de situação que alguém está procurando pode ser extremamente útil. Com uma estratégia, os comerciantes podem procurar se concentrar em situações em que o mercado pode estar dando a eles as melhores probabilidades de sucesso.
Depois de descobrir a necessidade de uma estratégia, os negociantes frequentemente procurarão o melhor de todos. estratégia que eles podem encontrar. Este pode ser um processo alongado para algumas pessoas, como muitos comerciantes estão sempre procurando por algo que não existe: eles estão procurando a estratégia que raramente (ou nunca) perde.
Isso simplesmente não existe.
Independentemente de quão forte uma estratégia possa ser, nunca será 100% previsível dos movimentos do mercado. O futuro é opaco com ou sem uma estratégia forte. Uma boa estratégia pode simplesmente permitir que o negociante se concentre em configurações e situações de probabilidade mais alta, em um esforço para ganhar mais dinheiro do que perdem; para que eles possam ter lucro.
Conforme analisamos no artigo Como construir uma estratégia de negociação, os mercados geralmente exibem uma das três condições diferentes, e os operadores costumam ser mais bem servidos comparando sua estratégia com a condição de mercado apropriada. Neste artigo, e nos próximos dois, examinaremos cada uma dessas três condições com mais profundidade, para que os comerciantes possam decidir como formular mais adequadamente suas estratégias.
Neste artigo, vamos nos concentrar na condição mais popular: Tendências.
Das três condições de mercado possíveis, as tendências são provavelmente as mais populares entre os comerciantes; e a razão para isso é o que aludimos um pouco antes.
O futuro é opaco e os movimentos de preços são imprevisíveis. Simplesmente reconhecendo uma tendência, o comerciante notou um viés que se mostrou no mercado. Talvez esteja melhorando dados fundamentais para essa economia; ou talvez seja um movimento movido pelo banco central na parte de trás da "intervenção" do Yen-tervention & rsquo; ou outra rodada de QE.
Criado com o Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley.
Seja qual for o motivo, existe um viés no mercado e isso é visível a partir da trajetória no gráfico. A parte sedutora disso é que, se esse viés persistir, o negociador poderá pular na tendência e deixar que o mercado faça o trabalho pesado de mover a posição para um território lucrativo.
Outro aspecto atraente do comércio com as tendências é que o especulador pode procurar empregar a antiga lógica do "comprar-baixo, vender-alto". Não é suficiente simplesmente comprar uma tendência ascendente ou vender uma tendência descendente. Os comerciantes geralmente são mais bem servidos esperando que a tendência de alta recuar antes de comprar (ou esperar por uma tendência de baixa para rasgar mais alto antes de vender), em um esforço para entrar na posição o mais barato possível.
Desta forma, se a tendência não continuar, o comerciante pode sair rapidamente da posição antes que a perda se torne insuportável. Mas se a tendência continuar, o trader pode ser capaz de lucrar em três, quatro ou cinco vezes a quantia que teve que inicialmente arriscar para entrar no negócio. Esta é uma maneira não ameaçadora que os comerciantes podem procurar evitar o erro número um que os comerciantes de FX fazem.
Como construir uma estratégia de tendência.
Muitos dos indicadores mais populares podem ser úteis ao projetar uma estratégia de tendência. E para levar a análise técnica um passo adiante ao projetar uma abordagem de negociação de tendência, muitos traders procurarão utilizar múltiplas análises de prazo para obter múltiplos olhares em um mercado de tendência.
Discutimos o conceito de Análise de Múltiplos Quadros Temporais no artigo Os Quadros Temporais de Negociação. No artigo, sugerimos prazos em potencial que os traders possam utilizar com base em seus tempos de espera desejados.
Ao utilizar uma análise múltipla do período de tempo com uma estratégia de negociação de tendência, os traders freqüentemente vão procurar o prazo mais longo para encontrar e diagnosticar a força da tendência. Isso pode ser feito de várias maneiras. Alguns traders preferirão fazer isso sem nenhum indicador, usando apenas preço e preço (o estudo é chamado de "Price Action", sobre o qual você pode aprender mais sobre AQUI).
Outros comerciantes olharão para um dos indicadores mais comuns, a média móvel. Há muitos sabores e tipos diferentes de médias móveis, mas o objetivo é o mesmo & ndash; para nos mostrar um & lsquo; line-in-the-sand & rsquo; se os movimentos de preços são "acima da média"; ou & lsquo; abaixo da média & rsquo; por um determinado período de tempo.
As Médias Móveis podem ajudar os comerciantes a diagnosticar e negociar tendências.
Criado com o Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley.
Após a tendência ter sido diagnosticada, o trader pode então plotar a entrada na posição; e para isso, há uma infinidade de opções disponíveis.
Entrando na tendência.
Há um velho ditado que diz: "A tendência é sua amiga & hellip; até o fim. & rsquo;
Esta linha resume muito bem o dilema que os comerciantes enfrentam quando negociam tendências. Enquanto um viés foi exibido no mercado, e pode continuar; não existe uma configuração de continuação de tendência de fogo seguro "& rsquo;
Assim, quando a tendência não continua, o comerciante é frequentemente aconselhado a procurar mitigar a perda de forma que uma reversão não danifique sua conta de negociação muito mal.
Em um esforço para ser o mais preciso possível, muitos traders passarão para um período de tempo menor, em um esforço para obter uma visão mais detalhada do movimento dentro da tendência de longo prazo.
Alguns traders usarão a ação do preço para entrar no período de tempo mais baixo, em antecipação à continuação da tendência de imagem maior. Descrevemos essa abordagem no artigo Usando a Ação de Preço para Negociar Tendências.
O Price Action pode ajudar os comerciantes a diagnosticar e negociar tendências.
Os comerciantes também podem procurar usar indicadores para traçar uma entrada, sob a premissa de que a tendência de longo prazo pode estar nos estágios iniciais de sua continuação; e pode ser inserido com o gráfico de curto prazo.
Existem inúmeras opções de indicadores para essa premissa. Muitos traders procurarão os osciladores como o RSI ou o MACD para acionar a posição. Outras opções populares são MACD, Stochastics, CCI e o crossover de média móvel.
Os comerciantes que pretendem especular com a tendência querem se concentrar apenas nos sinais que se movem nessa direção.
Então, por exemplo, se uma tendência ascendente foi encontrada no gráfico de longo prazo, então o trader está apenas querendo comprar. Se eles estão olhando para vender, então não é uma estratégia de negociação de tendência, já que o comerciante está procurando uma reversão (ou um balanço) que não concorda com a direção da tendência de longo prazo.
Tipos de estratégias de negociação de tendência.
Nós falamos muito sobre o comércio de tendências no DailyFX, e uma das principais razões para isso é que é uma das maneiras mais limpas de utilizar a análise de um trader em um plano de negociação.
Afinal, o futuro é desconhecido; e ninguém tem uma bola de cristal que magicamente preveja os movimentos de preço do amanhã. Mas o fato é que os preconceitos existem, as tendências acontecem (por um motivo) e, em muitos casos, essas tendências podem continuar.
No artigo Usando a Ação de Preço para Trocar Tendências, mostramos aos traders como essa abordagem pode ser construída sem a necessidade de quaisquer indicadores. O preço e o preço, por si só, costumam ser suficientes para mostrar aos traders o que eles precisam ver para decidir quando e como querem entrar em negociações na direção da tendência.
Se os negociantes quiserem uma forma mais objetiva de negociar com as tendências, eles podem procurar implementar um indicador como o RSI para acionar a posição após a tendência ter sido classificada no gráfico de longo prazo com o Price Action. Cobrimos essa abordagem no artigo Price Action with RSI.
Os comerciantes que procuram usar estratégias baseadas em indicadores podem levar isso um passo adiante com a lógica utilizada em minha fingertrap & rsquo; estratégia de escalpelamento. Esta estratégia foi totalmente delineada no artigo Short-Term Momentum Scalping no Forex Market. Na estratégia, as médias móveis são usadas para classificar a tendência em um período de tempo mais longo, e um cruzamento de ação de preço / média móvel no período de tempo mais curto é usado para acionar a direção da tendência. Enquanto isso é projetado como uma estratégia de escalpelamento, os comerciantes podem certamente trocar os prazos com aqueles sugeridos no The Time Frames of Trading para tornar a lógica da estratégia operável em uma base de longo prazo.
Escrito por James Stanley.
James está disponível no Twitter @JStanleyFX.
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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Negociação do sistema de tendências
Sinais de negociação são simplesmente a implementação de um sistema ou método de negociação. O sinal real é dado quando um sistema de negociadores determina que todos os critérios necessários para um novo sinal de compra são atendidos e uma nova ordem de compra pode ser feita pelo negociante. Sistemas de negociação de ações são mais frequentemente associados à análise técnica, que é um estudo de ação de preço e derivativos de ação de preço. Um exemplo de um indicador de preço de análise técnica pode ser uma média móvel ou um MACD. Sinais de estoque podem ser dados em milhares de métodos de negociação. As ações de negociação podem ser extremamente lucrativas quando você é capaz de encontrar sinais de negociação comprovadamente eficazes.
A vantagem de um sistema de negociação de ações é a determinação da decisão. Muitos traders ficam paralisados com a paralisia da análise e nunca sabem quando é a melhor hora para realmente comprar um negócio de ações. Sistemas de negociação de ações remover a emoção humana e indecisão que ações comerciais podem criar para os indivíduos. Além de comprar sinal, você deve conseguir obter um sinal de venda do sistema de negociação que está usando. Um exemplo de sistema de negociação é mostrado na imagem. A GGAL recebeu um novo sinal de negociação de compra em 11 de junho de 2010. O novo sinal de recomendação de compra para esse comércio de ações provou ser muito lucrativo com um ganho de mais de 173% em apenas alguns meses.
O sinal de tendência de mercado oferece um sistema de negociação de compra e venda muito claro. O sistema é construído para fornecer sinais de ações em ações de capital aberto e ETF. Os sinais do sistema de negociação são baseados em um sistema comprovado de negociação de ações de análise técnica. Os sinais de negociação permitiram aos usuários do sistema de negociação um método confiável para encontrar, implementar e negociar ações. Você pode acessar um líder de mercado para encontrar um sistema de negociação de ações para negociações longas e curtas. Um sinal em um curto comercio e simplesmente um sinal de negociacao de acoes para vender o estoque e lucro como o estoque cai em valor. Por causa do potencial ilimitado que as ações oferecem, o sistema de negociação de ações longas geralmente é o mais eficaz. Quando as condições do mercado de ações são favoráveis, muitas ações, como a GGAL, podem aumentar em valor em milhares de por cento.
Outro fantástico sinal de negociação de ações foi dado em agosto de 2010 no símbolo VHC. O novo sinal de recomendação de compra para este comércio de ações provou ser muito lucrativo com um ganho de mais de 200% em apenas 90 dias. Um bom sistema comercial é encontrado em muitos serviços na web. Você verá que os sinais de negociação fornecidos pelo Market Trend Signal são precisos e fáceis de seguir.
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Negociação do sistema de tendências
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O sistema de negociação de tendência simples.
Os investidores modernos estão ativamente investindo no mercado. Compre baixo e segure para sempre foi ontem. Você precisará de apenas uma coisa para ser o surfista prateado que monta a onda monstro e essa é uma tendência significativa.
A tendência é seu amigo e tendência de negociação pode ser a forma mais rentável de negociação. Momo Trade é tendência de negociação, swing trading e investir juntos. É tudo sobre entrar alegremente na próxima megatendência.
No final deste artigo, vamos revelar como fazer isso. Ok, aqui está o atalho:
Como entrar na tendência certa? Faça o Momo Trade!
Momo Trade? Existem razões para isso. Uma delas é tornar as pessoas curiosas, mas há mais do que isso.
Se você não se tornar curioso o suficiente para saber mais sobre o sistema que segue a trilha Zen, vamos começar com algumas reflexões abstratas sobre negociação e uma pergunta principal:
É certo comprar preços em queda ou melhor esperar que se estabilizem? Poderia ser necessário esperar um pouco mais e comprar apenas o primeiro movimento depois de uma queda? Deve-se perseguir o aumento dos preços ou mesmo esperar por uma base após um aumento? Será que esperar um pouco mais para reiniciar a tendência depois de uma pausa dá o impulso adicional necessário? Ou talvez ignorar a ação do preço e se concentrar nos fundamentos é a melhor coisa a fazer?
A resposta é: Depende, mas não da situação. Em vez disso, depende do sistema de negociação usado, que deve estar claramente alinhado a um ou outro estilo. Em outras palavras, pode-se ganhar dinheiro nos mercados com sistemas cíclicos e anticíclicos. Só não tente misturar um método com o outro.
Negociação de tendência significa ir com o fluxo.
Quase por definição, o comportamento pró-cíclico é obrigatório para os comerciantes de tendências. Os melhores traders de tendência entram em uma tendência na alta atual, para situações de entrada de curto prazo e também para prazos mais longos. Isso tem duas vantagens:
As probabilidades no início são distorcidas a favor do comerciante. A alta indica uma tendência de corrida, há pressão que aumenta ainda mais o preço e facilita a entrada.
Existe uma tendência, o que significa que os preços estão se movendo na direção certa, talvez por mais tempo. O método cíclico é o caminho mais rápido para se tornar rico. Comerciantes anticíclicos são mais investidores. Eles geralmente precisam de uma vida longa.
A tendência mais longa e os fundamentos são importantes para um sistema de som. As ações poderiam ser negociadas apenas em uma base de negociação diária, mas isso significa desistir da maior parte do ganho possível. O dinheiro real é feito segurando-se quando as coisas correm bem e montando uma tendência por muitos meses que, no seu melhor, finalmente ultrapassa por uma larga margem.
É por isso que os fundamentos são importantes. Como os preços, que fogem quando ganham força, as receitas e os lucros das empresas que crescem fazem isso com uma constância notável. Nós temos um estoque de crescimento. Vale a pena levar em conta as receitas crescentes. Toda a concentração em tais estoques produzirá melhores resultados, mesmo que o horizonte de tempo desejado dos períodos de manutenção seja muito menor.
Uma das belezas das ações é que elas são essencialmente opções, mas sem a data de vencimento. Pelo menos isso é verdade para ações em movimento. É possível que eles multipliquem seu valor por um fator grande e, no entanto, eles não podem ir abaixo de zero. Isso por si só é altamente interessante, porque oferece a possibilidade de um sistema de negociação aleatório, apenas impulsionado por movimentos mais fortes para cima do que para baixo. É claro que esse efeito só se torna perceptível se você mantiver um estoque por mais tempo. Os comerciantes de dia vão embora de mãos vazias.
Outra coisa boa sobre as ações é que existem mercados de ações, o que significa que existem milhares de possíveis candidatos comerciais. Compare isso com Forex ou futuros. Juntamente com ETFs, alguns deles sendo instrumentos curtos e outros que combinam com mercados estrangeiros ou commodities, há sempre algo a escolher. Sem a necessidade de curto, você ainda pode aproveitar a característica de opção das ações.
Por que um sistema e por que regras?
Regras rígidas condensadas em um sistema de negociação são importantes porque há psicologia envolvida. A experiência diz que um sistema que se concentra em métodos cíclicos ou anticíclicos e não tenta misturá-los é muito mais fácil de aplicar. Um sistema cujos elementos estão apoiando uniformemente um ou outro estilo é extremamente útil. Há razões mais que suficientes para se confundir apenas com os mercados. A psicologia é o problema profundo de um comerciante. Ele precisa de um sistema de negociação como ponto de apoio para combater a incerteza.
A regra mais básica para o comércio de concreto é o stop-loss. Este é o ingrediente que faz a negociação cíclica o que é, o que significa que é muito mais do que apenas manter as perdas sob controle. Se você inserir uma posição e não for interrompido, estará em uma tendência. Se você for interrompido, a tendência chegou ao fim. Esta é, naturalmente, uma visão simplificada e probabilística, mas mostra como uma regra de um sistema de negociação direciona o profissional para a direção certa.
Para o investimento anticíclico, uma stop loss é devastadora, porque contradiz a ideia de comprar o mais barato possível. Este é um bom exemplo onde na negociação o elemento certo pode estar no sistema errado.
O que é um sistema de negociação e o que não é?
Um sistema de negociação deve ser auto-consistente. Todas as partes do sistema devem se encaixar. Algo que não se encaixa, embora possa ser a coisa certa para outro sistema, é como um grão de areia na máquina, a máquina de dinheiro que é. Então, há uma máquina de dinheiro? Sim, mas & # 8230;
Esta máquina não pode servir a todos. Como o senso comum diz, só haverá poucos que podem explorar um sistema específico. Um sistema que está negociando os preços altos e superlotados tem, felizmente, uma capacidade relativamente grande e é capaz de suportar o desejo de sucesso de algumas pessoas.
Negociar no alto significa também outra coisa. O sistema de tendência simples apenas compra ações longas e não é curto. Juntamente com as regras para alocar o capital de negociação para o número certo de ações e não usar margem, pelo menos não durante a noite, mais ou menos garante que você não pode ir à falência. A gestão do dinheiro é a parte de um sistema de negociação que deveria ser apenas uma máquina pura.
É claro que mesmo o melhor sistema e a melhor gestão de dinheiro não podem garantir que um comerciante não incorrerá em perdas, ao contrário do que muitos querem acreditar ou querem fazer os outros acreditarem.
O mercado e seu sistema.
Surpreendentemente, as chances de que os preços vão na direção certa em relação ao errado são quase sempre cerca de 50:50. A melhor aposta para o preço algum tempo à frente é geralmente o preço atual. Esta é a lei universal do mercado e, enquanto hesito em acrescentar isso aqui, é quase independente de quaisquer sentimentos e idéias que você possa ter sobre um viés da direção futura do preço!
A razão é o próprio mercado. Na maioria das situações, os preços estão próximos do equilíbrio. Não apenas essa demanda corresponde à oferta, mas também as chances de movimentos para cima e para baixo se aproximam. O mercado muda constantemente de estado, de modo que é difícil descobrir. Tem que ser assim.
Mas então, como negociar? Você provavelmente já adivinhou isso agora. As chances podem divergir quando o preço está em movimento. É por isso que os operadores de momentum operam no máximo.
Filosofia do comércio Momo.
O princípio básico do nosso sistema de negociação simples é embarcar em um movimento contínuo, iniciando ou reiniciando, com uma parada justa em uma situação em que a pressão de preço gera estatisticamente mais do que um bom começo. A pré-seleção de ações em um prazo mais longo com altos fundamentos fará então, mais uma vez estatisticamente, sua mágica e produzirá ganhos maiores ao longo do tempo.
Em suma, o sistema de negociação de tendência simples entra no dia de alta ou perto da alta de um movimento de curto prazo e que, em uma tendência de longo prazo possivelmente com fundamentos também em ascensão. Este é o ideal, mas na realidade é mais complicado do que identificar um sinal de compra toda vez que o preço está próximo de um ponto alto em todos os prazos.
Os preços podem se antecipar e tornar-se vulneráveis a retroceder. O que precisamos são forças que não estão esgotadas. Oscilações são uma ocorrência necessária em todos os prazos, caso contrário o mercado seria muito fácil, todos poderiam descobrir e todos deveriam ganhar, o que é impossível.
Depois, há o & # 8220; magnético & # 8221; efeito de todo o mercado. Força relativa pode indicar pressão de preço mesmo com os preços caindo. O ideal de negociar no alto tem que ser ajustado para lidar com essas oscilações, influências aleatórias e forças induzidas pelo índice.
E quanto ao swing trading? Talvez não possa ser facilmente visto como cíclico, porque o comerciante do swing normalmente espera por um recuo de preço e, em seguida, pelo primeiro turno da maré. Um operador de tendência também deve ser capaz de negociar oscilações com uma tendência mais longa. Desta forma, a regularidade das oscilações são convertidas em segurança de entrada e exploram ainda o poder da tendência, que é um método básico para gerenciar oscilações. Você é um operador de swing e já sabia disso ou acha isso simplista? Bem, olhe seu histórico de transações e veja se você aplicou seu conhecimento!
Teoria fina e realidade feia.
Na realidade, as coisas diferem do ideal e, portanto, um sistema de negociação precisa de algumas regras robustas para lidar com o mundo real. O problema clássico é uma tendência contínua e um trader esperando por um mergulho. Quando finalmente chega, o comerciante entra, mas o preço não quer retroceder e a tendência acabou.
Um dos elementos-chave da negociação de tendências é seguir a tendência o mais rápido e sem riscos possível. Idealmente, a tendência é suave, as oscilações são claras, o início é nítido. Esse seria o caso mais fácil, mas a realidade parece diferente.
A busca por padrões de preços específicos em intervalos mais longos resulta em negociações de alta probabilidade? Ou temos que identificar situações fundamentais específicas para inscrições quase sem risco? A resposta é não. Não há absolutamente nenhuma razão para que o primeiro funcione, e embora possa haver situações claras do último tipo, elas são muito raras.
Assistentes de gráficos e trituradores de números fundamentais, eu ouço você grunhindo agora. Pode ser difícil acreditar em você, mas não funciona dessa maneira. Não há como identificar sinais infalíveis ou padrões secretos de antemão. Usar um sistema de negociação está distorcendo as estatísticas a seu favor e não esperando investir em magia.
O que é isso então?
Duas forças motrizes lucrativas.
O padrão gráfico mais poderoso é a tendência, porque significa algo real. Há uma mudança de avaliação em curso e isso é alimentado, por exemplo, pelo produto específico de uma empresa. Quando se trata de qualidade de previsão, a tendência supera todas as outras formações de gráficos e também inclui exercícios de números fundamentais muito complexos. Ser capaz de julgar a tendência e a situação do produto e você verá o quadro geral.
Trading significa compensar as perdas com ganhos. No nível micro isso é feito com configurações de curto prazo com paradas correspondentes que fazem sentido.
A tendência mais longa, o produto certo e uma situação de entrada com a pressão de preços atual. Parece fazer sentido, mas como fazer isso na prática?
O sistema de tendência simples usa o gráfico de barras diário, porque ele tem um período de tempo médio utilizável para negociação de curto prazo e mantendo uma posição por um longo tempo. A outra vantagem básica é que as barras diárias são o período de tempo mais natural, espelhando nossa atividade durante o dia e a pausa da noite. Se você olhar para o mercado através dos óculos do gráfico de barras diário, você encontrará mais regularidades do que com qualquer outro período de tempo.
O gráfico de barras diário é a base para os padrões de entrada do sistema de negociação de tendência simples. Configurações de entrada permitem vantagens estatísticas explorando movimentos mais coerentes que surgem por curtos períodos de um comportamento de mercado geralmente caótico. Mesmo o uso atípico de configurações diárias de bar para o day trading é possível.
É essa vantagem no início de uma negociação que é psicologicamente necessária para aplicar a regra de stop-loss. Ambos combinados com a pré-seleção de ações com uma força de longo prazo permitem que os operadores operem perto do possível ótimo.
Como exatamente estas configurações? Na verdade, existem vários pares de entrada e stop-loss que funcionam. Para o mercado de ações, como regra geral, o preço poderia estar em mais de um período de tempo em alta. Especialmente, pode ser no pico do dia ao entrar. Forex pode trabalhar com a espera de um mergulho de cerca de 100 pips para entrar na tendência mais longa.
Várias configurações funcionam. O segredo é que as configurações não são o segredo de um bom sistema. É a correspondência das partes principais.
Como funciona o sistema de negociação de tendência simples?
Procure por uma tendência significativa. Digite a tendência com um sistema de seu gosto baseado em barras diárias. Determine uma parada apertada e atenha-se a ela. Tente entrar novamente na tendência até que você esteja dentro. Mantenha a longo prazo até que a tendência não seja mais significativa.
Todos os cinco itens podem ser descritos de forma muito mais detalhada e outros estão faltando. Mais notavelmente, você precisa avaliar quando a tendência de longo prazo chegou ao fim, para que as tentativas de reentrada tenham que ser interrompidas. Em outras palavras, quando é uma tendência significativa? Você também precisa de pelo menos algum gerenciamento básico de dinheiro.
Isso quer ser apenas uma descrição do esqueleto para um sistema em funcionamento. É mais importante que o núcleo faça sentido para um sistema de negociação competitivo. Detalhes podem ser diferentes então.
Você esperava mais? Um método que é altamente concreto, fácil de usar por todos, e o sucesso é garantido também para todos? Talvez fórmulas secretas detalhadas ou métodos gráficos precisos? Algo que se parece com o sistema infalível que vimos milhões de vezes desenhados em gráficos?
Não existe tal coisa. Simplesmente não existe. Todo mundo teria que ser um vencedor. Os mercados têm que ser difíceis.
Como negociar tendências.
Se você estiver indo para negociar tendências, não importa qual o período de tempo, é provável que você encontre três grandes problemas: falsos começos, sacudidas antecipadas e saídas atrasadas.
False começa.
Também conhecido como whipsaws, ocorrem falsas partidas quando a sua configuração dá um sinal positivo, imediatamente seguido por uma reversão. Você não é mais tão impedido de sair da sua posição quando a configuração dá outro sinal de compra. Isso é frustrante; e caro. Muitos traders perdem o ânimo e deixam de fazer a segunda entrada, apenas para descobrir que a tendência aumenta acentuadamente para cima, deixando-os prontos para jogar seu PC (ou eles mesmos) pela janela.
Se você mover suas paradas para abaixo da mínima de cada correção subseqüente, haverá momentos em que você será sacudido; Não importa quão forte seja a tendência. Está apenas na natureza da besta. Mesmo se você for mais cauteloso em aumentar suas paradas, aplicando algum tipo de filtro, ainda haverá momentos em que você será interrompido. E eles vão ser caros - por causa do filtro. Os Shakeouts são abordados com mais detalhes em outros lugares no Guia de Negociação.
Aqui está um estoque clássico de tendências rápidas do ASX 200. O Arc Energy aumentou em mais de 1000% nos últimos 4 anos. O estoque completou um duplo fundo amplo em 2001, com um breakout em [C], e nunca olhou para trás. Eu usei gráficos de ponto e figura porque eles são menos subjetivos do que o preço normal de fechamento ou os gráficos candlestick semanais.
Você consegue ver como é difícil ficar com a tendência? Tanto insiders quanto profissionais reconheceram o valor da ação e tentaram todos os truques do livro para sacudir posições existentes e reivindicar uma participação maior para si. Ao todo, existem 16 possíveis rupturas ou abalos falsos.
Saídas atrasadas.
As saídas atrasadas foram cobertas em Selecionar uma média móvel de longo prazo, mas uma recapitulação rápida pode ajudar.
Os sistemas de acompanhamento de tendências sofrem de um grande número de abalos ou demoram a sair quando a tendência se inverte; e muitas vezes ambos. Você não pode ter seu bolo e comê-lo. Nós vamos lidar mais com as estratégias de saída em um artigo posterior.
Tomando lucros muito cedo.
Além dos problemas sistêmicos, também precisamos considerar o aspecto humano. Um sistema de negociação de tendências cria pressão psicológica à medida que o trader testemunha ganhos repetidos seguidos por retrocessos significativos e freqüentes saídas tardias em reversões de tendência. A pressão pode se desenvolver de tal forma que o profissional se sobreponha ao seu sistema, tentando obter lucros em um ponto alto percebido na tendência. Neste ponto, ele está seguindo suas emoções, em vez de um sistema - uma receita para o desastre.
Voltar sistemas de montagem.
Faz sentido fazer um teste retroativo do sistema em dados históricos, para garantir que funcione, mas não perca tempo ajustando suas configurações para ajustar os dados. Você pode projetar o sistema perfeito para maximizar os lucros em dados históricos, mas não funcionará tão bem quando você operar ao vivo: o futuro nunca é uma réplica exata do passado.
Considerações de design.
Tipo de ações e tendências.
As ações da Blue Chip são mais confiáveis, mas não espere encontrar muitas tendências em movimento rápido. Eles tendem a cair na categoria lenta mas estável; embora, ocasionalmente, eles ainda possam causar uma surpresa.
Estoques altamente voláteis e altamente voláteis são mais empolgantes, mas também mais difíceis de serem negociados. Espere números maiores de falsos inícios, abalos e reversões de tendência.
Retracements.
Que tipo de retrocessos você provavelmente tolerará? Isso é difícil de responder em abstrato, por causa da falta de pressão emocional, mas experimente. Imagine que você tem um milhão de dólares em uma única ação ** que você tem mantido por vários meses. Quanto de um retrocesso você toleraria confortavelmente?
Eu acredito que muitos traders não poderiam honestamente responder mais de 20%; e muitos ficariam mais confortáveis com 10%. Se esta é a sua zona de conforto, não tente negociar um sistema que tolere maiores retracements.
** Não que eu jamais aconselhe você a investir um milhão de dólares em uma única ação. É apenas que uma grande soma de dinheiro traz para casa o significado das perdas percentuais.
Prazo.
Que período de tempo você pretende negociar? Obviamente, o nível tolerado de retracement irá variar dependendo do período de tempo. Além disso, um estoque pode estar tendendo a diferentes velocidades (e direções) em intervalos de tempo separados. Os traders do Swing podem estar muito satisfeitos com uma ação que oscila rapidamente em um canal de tendência ampla, enquanto os traders de longo prazo podem achar que os swings se sobrepõem, resultando em uma tendência primária de baixa velocidade.
Custos de transação e derrapagem.
Quais são seus custos de transação por negociação? Fácil calcular se seu corretor trabalha em uma porcentagem reta; um pouco mais difícil se você é cobrado uma taxa fixa; ainda mais difícil se você é cobrado uma taxa fixa por ação.
Consolidações
Você quer seu dinheiro amarrado em uma ação que se move de lado por 6 meses a um ano? Pode parecer ótimo em um gráfico de 10 anos para poder ficar com uma tendência do início ao fim, saindo da consolidação do ponto médio sem ser destituído. Tenha em mente que você pode acabar com um retorno negativo por um ano ou mais, quando você poderia ter ganho dinheiro em outras partes do mercado. É difícil manter seu entusiasmo por um sistema depois de vários meses vendo seu estoque se acalmar. E as consolidações intermediárias parecem notavelmente tops, até que completam uma fuga ascendente.
Expectativas Realistas.
Os recém-chegados geralmente esperam pegar tendências do começo ao fim. Não é tão fácil.
Edwin Lefevre: Reminiscências de um operador de ações (1923)
Se você tentar pegar o começo absoluto de uma tendência, o número de falsos largos provavelmente será tão alto que destruirá a viabilidade de todo o seu sistema. Da mesma forma, se você tentar pegar o pico absoluto, na maioria dos casos você sairá cedo ou tarde demais; destruindo novamente a viabilidade do sistema. A maioria dos bons sistemas se contenta em deixar as partes iniciais e tardias (e as mais incertas) da tendência sozinhas, negociando apenas os segmentos mais fortes.
Objetivos do sistema.
O desafio é reunir as considerações acima em um conjunto coeso de objetivos realistas:
Se você está preparado apenas para tolerar um retrocesso de 10%, não tente corrigir as principais correções. Se você está preparado para tolerar um retrocesso de 10 ou 20 por cento, considere negociar ações blue chip de menor risco, na esperança de limitar o número de vezes que você está parado em uma tendência. Ou você está preparado para suportar mais paradas na esperança de maiores retornos de ações que se movem mais rapidamente? Se os custos de transação forem altos, será necessário limitar o número de vezes que você está parado na tendência. Você está preparado para tolerar retrações profundas ou negociar ações mais confiáveis e mais lentas? Se você pretende negociar um prazo mais curto, precisará minimizar os custos de transação. Como você identificará as tendências adequadas, separando os estoques de movimento mais rápido e movimento mais lento? Quanto da parte inicial da tendência você precisa sacrificar para minimizar falsos começos? Isso é especialmente importante se você pretende negociar ações mais voláteis. Como você identificará e lidará com os abalos: onde haverá duas (ou até três) oscilações sucessivas antes que a tendência de alta seja retomada? Como você vai lidar emocionalmente se for interrompido repetidamente? Você terá a determinação de se ater ao seu sistema? Como você vai identificar e lidar com os blow-offs, onde o preço vai para um pico quase vertical? Estes tendem a inverter acentuadamente, deixando as saídas que seguem a tendência muito atrás. Se você trocar de breakouts, como você vai lidar com falsos breaks ou fake-outs?
Usando o mesmo Arc Energy como anteriormente, aqui está um exemplo de um sistema de longo prazo que pode ser usado por um trader com altos custos de transação e que está preparado para tolerar retracements bastante profundos (20%). Mais uma vez, usei gráficos de pontos e figuras porque são menos subjetivos. O tamanho da caixa é 10 com quantidade de reversão de 2.
A entrada é feita a 20 centavos no início de uma nova coluna [1] após o suporte respeitado em [0]. A saída teria sido feita na coluna [2] se o retrocesso tivesse continuado para 40 centavos (20%). Parou em 42 centavos quando a retração [3] cai abaixo da mínima anterior [2]. Volte a introduzir a 46 cêntimos no início de uma nova coluna após a baixa mais alta [4].
Uma abordagem alternativa, que poderia ser empregada por um comerciante com custos de transação mais baixos e, possivelmente, uma tolerância menor para retrocessos. O tamanho da caixa é 5 com quantidade de reversão de 2.
Entrada a 19 centavos no início de uma nova coluna após o pull-back respeitar o suporte. Parou em 17,5 centavos.
Entre novamente em 18,5 centavos após a conclusão da interrupção falsa. Saia aos 49 centavos, imediatamente após o "long pole" (ou "mastro") com mais de 10 caixas acima do up-swing anterior.
Os mastros da bandeira são um método para identificar picos de mercado ou "blow-offs". Entre novamente em 45 centavos após o fundo duplo. Parou na baixa inferior a 49 centavos. Entre novamente em 44 centavos em nova alta (acima do up-swing anterior). Parou na baixa inferior em 47 centavos. Voltar a entrar a 45 centavos precede outro possível mastro (ignorado aqui). Parou em 55 centavos. Outro abalo. Entre novamente em 65 centavos na alta alta. Outro shake-out em 87,5 Volte a entrar em 90 após a maior baixa. Parou em 175 centavos depois de baixa mais alta. Entre novamente em 175 centavos.
Lucros brutos de negociação são quase idênticos em 178,5 centavos em comparação com 176 centavos para o exemplo anterior. Mas quando levamos em conta os custos de transação e o desvio (em um combinado de 0,75% por negociação), o último exemplo cai para 169,5, por causa do maior número de transações, enquanto o exemplo anterior cai ligeiramente para 173,5 centavos. Como você pode ver, não há muito entre as duas abordagens. E o exemplo escolhido, com uma tendência rápida, poucas correções fortes e muitas tentativas de abalo, pode embasar a primeira abordagem sobre a segunda.
O que os exemplos acima ilustram, porém, é que, desde que consigamos identificar tendências de movimento rápido, os custos de transação são secundários em relação ao desempenho geral do sistema.
Os operadores de tendências enfrentam três grandes obstáculos: falsas partidas (ou serras), frequentes abalos e saídas atrasadas. Os abalos frequentes podem representar um problema mesmo com as tendências mais fortes. Seu sistema deve considerar o período de tempo que você está negociando; seus custos de transação; sua capacidade de suportar paradas frequentes; e sua tolerância para correções fortes. Finalmente, você precisa decidir se vai negociar ações de alta volatilidade, altamente voláteis (com risco maior) ou chips azuis mais lentos e mais estáveis.
Nas próximas semanas, espero responder a mais perguntas colocadas sob os Objetivos de Design (acima) e comparar o desempenho de vários filtros de tendências e estratégias de saída diferentes.
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Você não tem nada a perder para descobrir se podemos melhorar seus resultados de negociação - assim como temos para muitos outros traders.
O sistema de negociação de tendência simples.
Os investidores modernos estão ativamente investindo no mercado. Compre baixo e segure para sempre foi ontem. Você precisará de apenas uma coisa para ser o surfista prateado que monta a onda monstro e essa é uma tendência significativa.
A tendência é seu amigo e tendência de negociação pode ser a forma mais rentável de negociação. Momo Trade é tendência de negociação, swing trading e investir juntos. É tudo sobre entrar alegremente na próxima megatendência.
No final deste artigo, vamos revelar como fazer isso. Ok, aqui está o atalho:
Como entrar na tendência certa? Faça o Momo Trade!
Momo Trade? Existem razões para isso. Uma delas é tornar as pessoas curiosas, mas há mais do que isso.
Se você não se tornar curioso o suficiente para saber mais sobre o sistema que segue a trilha Zen, vamos começar com algumas reflexões abstratas sobre negociação e uma pergunta principal:
É certo comprar preços em queda ou melhor esperar que se estabilizem? Poderia ser necessário esperar um pouco mais e comprar apenas o primeiro movimento depois de uma queda? Deve-se perseguir o aumento dos preços ou mesmo esperar por uma base após um aumento? Será que esperar um pouco mais para reiniciar a tendência depois de uma pausa dá o impulso adicional necessário? Ou talvez ignorar a ação do preço e se concentrar nos fundamentos é a melhor coisa a fazer?
A resposta é: Depende, mas não da situação. Em vez disso, depende do sistema de negociação usado, que deve estar claramente alinhado a um ou outro estilo. Em outras palavras, pode-se ganhar dinheiro nos mercados com sistemas cíclicos e anticíclicos. Só não tente misturar um método com o outro.
Negociação de tendência significa ir com o fluxo.
Quase por definição, o comportamento pró-cíclico é obrigatório para os comerciantes de tendências. Os melhores traders de tendência entram em uma tendência na alta atual, para situações de entrada de curto prazo e também para prazos mais longos. Isso tem duas vantagens:
As probabilidades no início são distorcidas a favor do comerciante. A alta indica uma tendência de corrida, há pressão que aumenta ainda mais o preço e facilita a entrada.
Existe uma tendência, o que significa que os preços estão se movendo na direção certa, talvez por mais tempo. O método cíclico é o caminho mais rápido para se tornar rico. Comerciantes anticíclicos são mais investidores. Eles geralmente precisam de uma vida longa.
A tendência mais longa e os fundamentos são importantes para um sistema de som. As ações poderiam ser negociadas apenas em uma base de negociação diária, mas isso significa desistir da maior parte do ganho possível. O dinheiro real é feito segurando-se quando as coisas correm bem e montando uma tendência por muitos meses que, no seu melhor, finalmente ultrapassa por uma larga margem.
É por isso que os fundamentos são importantes. Como os preços, que fogem quando ganham força, as receitas e os lucros das empresas que crescem fazem isso com uma constância notável. Nós temos um estoque de crescimento. Vale a pena levar em conta as receitas crescentes. Toda a concentração em tais estoques produzirá melhores resultados, mesmo que o horizonte de tempo desejado dos períodos de manutenção seja muito menor.
Uma das belezas das ações é que elas são essencialmente opções, mas sem a data de vencimento. Pelo menos isso é verdade para ações em movimento. É possível que eles multipliquem seu valor por um fator grande e, no entanto, eles não podem ir abaixo de zero. Isso por si só é altamente interessante, porque oferece a possibilidade de um sistema de negociação aleatório, apenas impulsionado por movimentos mais fortes para cima do que para baixo. É claro que esse efeito só se torna perceptível se você mantiver um estoque por mais tempo. Os comerciantes de dia vão embora de mãos vazias.
Outra coisa boa sobre as ações é que existem mercados de ações, o que significa que existem milhares de possíveis candidatos comerciais. Compare isso com Forex ou futuros. Juntamente com ETFs, alguns deles sendo instrumentos curtos e outros que combinam com mercados estrangeiros ou commodities, há sempre algo a escolher. Sem a necessidade de curto, você ainda pode aproveitar a característica de opção das ações.
Por que um sistema e por que regras?
Regras rígidas condensadas em um sistema de negociação são importantes porque há psicologia envolvida. A experiência diz que um sistema que se concentra em métodos cíclicos ou anticíclicos e não tenta misturá-los é muito mais fácil de aplicar. Um sistema cujos elementos estão apoiando uniformemente um ou outro estilo é extremamente útil. Há razões mais que suficientes para se confundir apenas com os mercados. A psicologia é o problema profundo de um comerciante. Ele precisa de um sistema de negociação como ponto de apoio para combater a incerteza.
A regra mais básica para o comércio de concreto é o stop-loss. Este é o ingrediente que faz a negociação cíclica o que é, o que significa que é muito mais do que apenas manter as perdas sob controle. Se você inserir uma posição e não for interrompido, estará em uma tendência. Se você for interrompido, a tendência chegou ao fim. Esta é, naturalmente, uma visão simplificada e probabilística, mas mostra como uma regra de um sistema de negociação direciona o profissional para a direção certa.
Para o investimento anticíclico, uma stop loss é devastadora, porque contradiz a ideia de comprar o mais barato possível. Este é um bom exemplo onde na negociação o elemento certo pode estar no sistema errado.
O que é um sistema de negociação e o que não é?
Um sistema de negociação deve ser auto-consistente. Todas as partes do sistema devem se encaixar. Algo que não se encaixa, embora possa ser a coisa certa para outro sistema, é como um grão de areia na máquina, a máquina de dinheiro que é. Então, há uma máquina de dinheiro? Sim, mas & # 8230;
Esta máquina não pode servir a todos. Como o senso comum diz, só haverá poucos que podem explorar um sistema específico. Um sistema que está negociando os preços altos e superlotados tem, felizmente, uma capacidade relativamente grande e é capaz de suportar o desejo de sucesso de algumas pessoas.
Negociar no alto significa também outra coisa. O sistema de tendência simples apenas compra ações longas e não é curto. Juntamente com as regras para alocar o capital de negociação para o número certo de ações e não usar margem, pelo menos não durante a noite, mais ou menos garante que você não pode ir à falência. A gestão do dinheiro é a parte de um sistema de negociação que deveria ser apenas uma máquina pura.
É claro que mesmo o melhor sistema e a melhor gestão de dinheiro não podem garantir que um comerciante não incorrerá em perdas, ao contrário do que muitos querem acreditar ou querem fazer os outros acreditarem.
O mercado e seu sistema.
Surpreendentemente, as chances de que os preços vão na direção certa em relação ao errado são quase sempre cerca de 50:50. A melhor aposta para o preço algum tempo à frente é geralmente o preço atual. Esta é a lei universal do mercado e, enquanto hesito em acrescentar isso aqui, é quase independente de quaisquer sentimentos e idéias que você possa ter sobre um viés da direção futura do preço!
A razão é o próprio mercado. Na maioria das situações, os preços estão próximos do equilíbrio. Não apenas essa demanda corresponde à oferta, mas também as chances de movimentos para cima e para baixo se aproximam. O mercado muda constantemente de estado, de modo que é difícil descobrir. Tem que ser assim.
Mas então, como negociar? Você provavelmente já adivinhou isso agora. As chances podem divergir quando o preço está em movimento. É por isso que os operadores de momentum operam no máximo.
Filosofia do comércio Momo.
O princípio básico do nosso sistema de negociação simples é embarcar em um movimento contínuo, iniciando ou reiniciando, com uma parada justa em uma situação em que a pressão de preço gera estatisticamente mais do que um bom começo. A pré-seleção de ações em um prazo mais longo com altos fundamentos fará então, mais uma vez estatisticamente, sua mágica e produzirá ganhos maiores ao longo do tempo.
Em suma, o sistema de negociação de tendência simples entra no dia de alta ou perto da alta de um movimento de curto prazo e que, em uma tendência de longo prazo possivelmente com fundamentos também em ascensão. Este é o ideal, mas na realidade é mais complicado do que identificar um sinal de compra toda vez que o preço está próximo de um ponto alto em todos os prazos.
Os preços podem se antecipar e tornar-se vulneráveis a retroceder. O que precisamos são forças que não estão esgotadas. Oscilações são uma ocorrência necessária em todos os prazos, caso contrário o mercado seria muito fácil, todos poderiam descobrir e todos deveriam ganhar, o que é impossível.
Depois, há o & # 8220; magnético & # 8221; efeito de todo o mercado. Força relativa pode indicar pressão de preço mesmo com os preços caindo. O ideal de negociar no alto tem que ser ajustado para lidar com essas oscilações, influências aleatórias e forças induzidas pelo índice.
E quanto ao swing trading? Talvez não possa ser facilmente visto como cíclico, porque o comerciante do swing normalmente espera por um recuo de preço e, em seguida, pelo primeiro turno da maré. Um operador de tendência também deve ser capaz de negociar oscilações com uma tendência mais longa. Desta forma, a regularidade das oscilações são convertidas em segurança de entrada e exploram ainda o poder da tendência, que é um método básico para gerenciar oscilações. Você é um operador de swing e já sabia disso ou acha isso simplista? Bem, olhe seu histórico de transações e veja se você aplicou seu conhecimento!
Teoria fina e realidade feia.
Na realidade, as coisas diferem do ideal e, portanto, um sistema de negociação precisa de algumas regras robustas para lidar com o mundo real. O problema clássico é uma tendência contínua e um trader esperando por um mergulho. Quando finalmente chega, o comerciante entra, mas o preço não quer retroceder e a tendência acabou.
Um dos elementos-chave da negociação de tendências é seguir a tendência o mais rápido e sem riscos possível. Idealmente, a tendência é suave, as oscilações são claras, o início é nítido. Esse seria o caso mais fácil, mas a realidade parece diferente.
A busca por padrões de preços específicos em intervalos mais longos resulta em negociações de alta probabilidade? Ou temos que identificar situações fundamentais específicas para inscrições quase sem risco? A resposta é não. Não há absolutamente nenhuma razão para que o primeiro funcione, e embora possa haver situações claras do último tipo, elas são muito raras.
Assistentes de gráficos e trituradores de números fundamentais, eu ouço você grunhindo agora. Pode ser difícil acreditar em você, mas não funciona dessa maneira. Não há como identificar sinais infalíveis ou padrões secretos de antemão. Usar um sistema de negociação está distorcendo as estatísticas a seu favor e não esperando investir em magia.
O que é isso então?
Duas forças motrizes lucrativas.
O padrão gráfico mais poderoso é a tendência, porque significa algo real. Há uma mudança de avaliação em curso e isso é alimentado, por exemplo, pelo produto específico de uma empresa. Quando se trata de qualidade de previsão, a tendência supera todas as outras formações de gráficos e também inclui exercícios de números fundamentais muito complexos. Ser capaz de julgar a tendência e a situação do produto e você verá o quadro geral.
Trading significa compensar as perdas com ganhos. No nível micro isso é feito com configurações de curto prazo com paradas correspondentes que fazem sentido.
A tendência mais longa, o produto certo e uma situação de entrada com a pressão de preços atual. Parece fazer sentido, mas como fazer isso na prática?
O sistema de tendência simples usa o gráfico de barras diário, porque ele tem um período de tempo médio utilizável para negociação de curto prazo e mantendo uma posição por um longo tempo. A outra vantagem básica é que as barras diárias são o período de tempo mais natural, espelhando nossa atividade durante o dia e a pausa da noite. Se você olhar para o mercado através dos óculos do gráfico de barras diário, você encontrará mais regularidades do que com qualquer outro período de tempo.
O gráfico de barras diário é a base para os padrões de entrada do sistema de negociação de tendência simples. Configurações de entrada permitem vantagens estatísticas explorando movimentos mais coerentes que surgem por curtos períodos de um comportamento de mercado geralmente caótico. Mesmo o uso atípico de configurações diárias de bar para o day trading é possível.
É essa vantagem no início de uma negociação que é psicologicamente necessária para aplicar a regra de stop-loss. Ambos combinados com a pré-seleção de ações com uma força de longo prazo permitem que os operadores operem perto do possível ótimo.
Como exatamente estas configurações? Na verdade, existem vários pares de entrada e stop-loss que funcionam. Para o mercado de ações, como regra geral, o preço poderia estar em mais de um período de tempo em alta. Especialmente, pode ser no pico do dia ao entrar. Forex pode trabalhar com a espera de um mergulho de cerca de 100 pips para entrar na tendência mais longa.
Várias configurações funcionam. O segredo é que as configurações não são o segredo de um bom sistema. É a correspondência das partes principais.
Como funciona o sistema de negociação de tendência simples?
Procure por uma tendência significativa. Digite a tendência com um sistema de seu gosto baseado em barras diárias. Determine uma parada apertada e atenha-se a ela. Tente entrar novamente na tendência até que você esteja dentro. Mantenha a longo prazo até que a tendência não seja mais significativa.
Todos os cinco itens podem ser descritos de forma muito mais detalhada e outros estão faltando. Mais notavelmente, você precisa avaliar quando a tendência de longo prazo chegou ao fim, para que as tentativas de reentrada tenham que ser interrompidas. Em outras palavras, quando é uma tendência significativa? Você também precisa de pelo menos algum gerenciamento básico de dinheiro.
Isso quer ser apenas uma descrição do esqueleto para um sistema em funcionamento. É mais importante que o núcleo faça sentido para um sistema de negociação competitivo. Detalhes podem ser diferentes então.
Você esperava mais? Um método que é altamente concreto, fácil de usar por todos, e o sucesso é garantido também para todos? Talvez fórmulas secretas detalhadas ou métodos gráficos precisos? Algo que se parece com o sistema infalível que vimos milhões de vezes desenhados em gráficos?
Não existe tal coisa. Simplesmente não existe. Todo mundo teria que ser um vencedor. Os mercados têm que ser difíceis.
Como negociar tendências.
Se você estiver indo para negociar tendências, não importa qual o período de tempo, é provável que você encontre três grandes problemas: falsos começos, sacudidas antecipadas e saídas atrasadas.
False começa.
Também conhecido como whipsaws, ocorrem falsas partidas quando a sua configuração dá um sinal positivo, imediatamente seguido por uma reversão. Você não é mais tão impedido de sair da sua posição quando a configuração dá outro sinal de compra. Isso é frustrante; e caro. Muitos traders perdem o ânimo e deixam de fazer a segunda entrada, apenas para descobrir que a tendência aumenta acentuadamente para cima, deixando-os prontos para jogar seu PC (ou eles mesmos) pela janela.
Se você mover suas paradas para abaixo da mínima de cada correção subseqüente, haverá momentos em que você será sacudido; Não importa quão forte seja a tendência. Está apenas na natureza da besta. Mesmo se você for mais cauteloso em aumentar suas paradas, aplicando algum tipo de filtro, ainda haverá momentos em que você será interrompido. E eles vão ser caros - por causa do filtro. Os Shakeouts são abordados com mais detalhes em outros lugares no Guia de Negociação.
Aqui está um estoque clássico de tendências rápidas do ASX 200. O Arc Energy aumentou em mais de 1000% nos últimos 4 anos. O estoque completou um duplo fundo amplo em 2001, com um breakout em [C], e nunca olhou para trás. Eu usei gráficos de ponto e figura porque eles são menos subjetivos do que o preço normal de fechamento ou os gráficos candlestick semanais.
Você consegue ver como é difícil ficar com a tendência? Tanto insiders quanto profissionais reconheceram o valor da ação e tentaram todos os truques do livro para sacudir posições existentes e reivindicar uma participação maior para si. Ao todo, existem 16 possíveis rupturas ou abalos falsos.
Saídas atrasadas.
As saídas atrasadas foram cobertas em Selecionar uma média móvel de longo prazo, mas uma recapitulação rápida pode ajudar.
Os sistemas de acompanhamento de tendências sofrem de um grande número de abalos ou demoram a sair quando a tendência se inverte; e muitas vezes ambos. Você não pode ter seu bolo e comê-lo. Nós vamos lidar mais com as estratégias de saída em um artigo posterior.
Tomando lucros muito cedo.
Além dos problemas sistêmicos, também precisamos considerar o aspecto humano. Um sistema de negociação de tendências cria pressão psicológica à medida que o trader testemunha ganhos repetidos seguidos por retrocessos significativos e freqüentes saídas tardias em reversões de tendência. A pressão pode se desenvolver de tal forma que o profissional se sobreponha ao seu sistema, tentando obter lucros em um ponto alto percebido na tendência. Neste ponto, ele está seguindo suas emoções, em vez de um sistema - uma receita para o desastre.
Voltar sistemas de montagem.
Faz sentido fazer um teste retroativo do sistema em dados históricos, para garantir que funcione, mas não perca tempo ajustando suas configurações para ajustar os dados. Você pode projetar o sistema perfeito para maximizar os lucros em dados históricos, mas não funcionará tão bem quando você operar ao vivo: o futuro nunca é uma réplica exata do passado.
Considerações de design.
Tipo de ações e tendências.
As ações da Blue Chip são mais confiáveis, mas não espere encontrar muitas tendências em movimento rápido. Eles tendem a cair na categoria lenta mas estável; embora, ocasionalmente, eles ainda possam causar uma surpresa.
Estoques altamente voláteis e altamente voláteis são mais empolgantes, mas também mais difíceis de serem negociados. Espere números maiores de falsos inícios, abalos e reversões de tendência.
Retracements.
Que tipo de retrocessos você provavelmente tolerará? Isso é difícil de responder em abstrato, por causa da falta de pressão emocional, mas experimente. Imagine que você tem um milhão de dólares em uma única ação ** que você tem mantido por vários meses. Quanto de um retrocesso você toleraria confortavelmente?
Eu acredito que muitos traders não poderiam honestamente responder mais de 20%; e muitos ficariam mais confortáveis com 10%. Se esta é a sua zona de conforto, não tente negociar um sistema que tolere maiores retracements.
** Não que eu jamais aconselhe você a investir um milhão de dólares em uma única ação. É apenas que uma grande soma de dinheiro traz para casa o significado das perdas percentuais.
Prazo.
Que período de tempo você pretende negociar? Obviamente, o nível tolerado de retracement irá variar dependendo do período de tempo. Além disso, um estoque pode estar tendendo a diferentes velocidades (e direções) em intervalos de tempo separados. Os traders do Swing podem estar muito satisfeitos com uma ação que oscila rapidamente em um canal de tendência ampla, enquanto os traders de longo prazo podem achar que os swings se sobrepõem, resultando em uma tendência primária de baixa velocidade.
Custos de transação e derrapagem.
Quais são seus custos de transação por negociação? Fácil calcular se seu corretor trabalha em uma porcentagem reta; um pouco mais difícil se você é cobrado uma taxa fixa; ainda mais difícil se você é cobrado uma taxa fixa por ação.
Consolidações
Você quer seu dinheiro amarrado em uma ação que se move de lado por 6 meses a um ano? Pode parecer ótimo em um gráfico de 10 anos para poder ficar com uma tendência do início ao fim, saindo da consolidação do ponto médio sem ser destituído. Tenha em mente que você pode acabar com um retorno negativo por um ano ou mais, quando você poderia ter ganho dinheiro em outras partes do mercado. É difícil manter seu entusiasmo por um sistema depois de vários meses vendo seu estoque se acalmar. E as consolidações intermediárias parecem notavelmente tops, até que completam uma fuga ascendente.
Expectativas Realistas.
Os recém-chegados geralmente esperam pegar tendências do começo ao fim. Não é tão fácil.
Edwin Lefevre: Reminiscências de um operador de ações (1923)
Se você tentar pegar o começo absoluto de uma tendência, o número de falsos largos provavelmente será tão alto que destruirá a viabilidade de todo o seu sistema. Da mesma forma, se você tentar pegar o pico absoluto, na maioria dos casos você sairá cedo ou tarde demais; destruindo novamente a viabilidade do sistema. A maioria dos bons sistemas se contenta em deixar as partes iniciais e tardias (e as mais incertas) da tendência sozinhas, negociando apenas os segmentos mais fortes.
Objetivos do sistema.
O desafio é reunir as considerações acima em um conjunto coeso de objetivos realistas:
Se você está preparado apenas para tolerar um retrocesso de 10%, não tente corrigir as principais correções. Se você está preparado para tolerar um retrocesso de 10 ou 20 por cento, considere negociar ações blue chip de menor risco, na esperança de limitar o número de vezes que você está parado em uma tendência. Ou você está preparado para suportar mais paradas na esperança de maiores retornos de ações que se movem mais rapidamente? Se os custos de transação forem altos, será necessário limitar o número de vezes que você está parado na tendência. Você está preparado para tolerar retrações profundas ou negociar ações mais confiáveis e mais lentas? Se você pretende negociar um prazo mais curto, precisará minimizar os custos de transação. Como você identificará as tendências adequadas, separando os estoques de movimento mais rápido e movimento mais lento? Quanto da parte inicial da tendência você precisa sacrificar para minimizar falsos começos? Isso é especialmente importante se você pretende negociar ações mais voláteis. Como você identificará e lidará com os abalos: onde haverá duas (ou até três) oscilações sucessivas antes que a tendência de alta seja retomada? Como você vai lidar emocionalmente se for interrompido repetidamente? Você terá a determinação de se ater ao seu sistema? Como você vai identificar e lidar com os blow-offs, onde o preço vai para um pico quase vertical? Estes tendem a inverter acentuadamente, deixando as saídas que seguem a tendência muito atrás. Se você trocar de breakouts, como você vai lidar com falsos breaks ou fake-outs?
Usando o mesmo Arc Energy como anteriormente, aqui está um exemplo de um sistema de longo prazo que pode ser usado por um trader com altos custos de transação e que está preparado para tolerar retracements bastante profundos (20%). Mais uma vez, usei gráficos de pontos e figuras porque são menos subjetivos. O tamanho da caixa é 10 com quantidade de reversão de 2.
A entrada é feita a 20 centavos no início de uma nova coluna [1] após o suporte respeitado em [0]. A saída teria sido feita na coluna [2] se o retrocesso tivesse continuado para 40 centavos (20%). Parou em 42 centavos quando a retração [3] cai abaixo da mínima anterior [2]. Volte a introduzir a 46 cêntimos no início de uma nova coluna após a baixa mais alta [4].
Uma abordagem alternativa, que poderia ser empregada por um comerciante com custos de transação mais baixos e, possivelmente, uma tolerância menor para retrocessos. O tamanho da caixa é 5 com quantidade de reversão de 2.
Entrada a 19 centavos no início de uma nova coluna após o pull-back respeitar o suporte. Parou em 17,5 centavos.
Entre novamente em 18,5 centavos após a conclusão da interrupção falsa. Saia aos 49 centavos, imediatamente após o "long pole" (ou "mastro") com mais de 10 caixas acima do up-swing anterior.
Os mastros da bandeira são um método para identificar picos de mercado ou "blow-offs". Entre novamente em 45 centavos após o fundo duplo. Parou na baixa inferior a 49 centavos. Entre novamente em 44 centavos em nova alta (acima do up-swing anterior). Parou na baixa inferior em 47 centavos. Voltar a entrar a 45 centavos precede outro possível mastro (ignorado aqui). Parou em 55 centavos. Outro abalo. Entre novamente em 65 centavos na alta alta. Outro shake-out em 87,5 Volte a entrar em 90 após a maior baixa. Parou em 175 centavos depois de baixa mais alta. Entre novamente em 175 centavos.
Lucros brutos de negociação são quase idênticos em 178,5 centavos em comparação com 176 centavos para o exemplo anterior. Mas quando levamos em conta os custos de transação e o desvio (em um combinado de 0,75% por negociação), o último exemplo cai para 169,5, por causa do maior número de transações, enquanto o exemplo anterior cai ligeiramente para 173,5 centavos. Como você pode ver, não há muito entre as duas abordagens. E o exemplo escolhido, com uma tendência rápida, poucas correções fortes e muitas tentativas de abalo, pode embasar a primeira abordagem sobre a segunda.
O que os exemplos acima ilustram, porém, é que, desde que consigamos identificar tendências de movimento rápido, os custos de transação são secundários em relação ao desempenho geral do sistema.
Os operadores de tendências enfrentam três grandes obstáculos: falsas partidas (ou serras), frequentes abalos e saídas atrasadas. Os abalos frequentes podem representar um problema mesmo com as tendências mais fortes. Seu sistema deve considerar o período de tempo que você está negociando; seus custos de transação; sua capacidade de suportar paradas frequentes; e sua tolerância para correções fortes. Finalmente, você precisa decidir se vai negociar ações de alta volatilidade, altamente voláteis (com risco maior) ou chips azuis mais lentos e mais estáveis.
Nas próximas semanas, espero responder a mais perguntas colocadas sob os Objetivos de Design (acima) e comparar o desempenho de vários filtros de tendências e estratégias de saída diferentes.
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